PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ETD с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ETD и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETD:

-0.29

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

ETD:

0.00

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

ETD:

1.00

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ETD:

-0.26

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

ETD:

-0.63

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

ETD:

9.25%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

ETD:

34.85%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

ETD:

-82.91%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ETD:

-19.33%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, ETD показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.10% против 10.46% соответственно.

ETD

С начала года

-5.98%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-7.88%

1 год

-9.65%

5 лет

25.78%

10 лет

6.10%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETD
Ранг риск-скорректированной доходности ETD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ETD и ^GSPC

Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETD и ^GSPC

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...