PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETD и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ETD с ^GSPC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETD или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ETD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETD:

-0.15

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

ETD:

0.19

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

ETD:

1.02

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ETD:

-0.07

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

ETD:

-0.17

^GSPC:

2.53

Индекс Язвы

ETD:

9.44%

^GSPC:

5.02%

Дневная вол-ть

ETD:

35.49%

^GSPC:

19.79%

Макс. просадка

ETD:

-82.91%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ETD:

-19.24%

^GSPC:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, ETD показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.09% против 10.99% соответственно.

ETD

С начала года

-5.88%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

-14.96%

1 год

-5.36%

3 года

11.51%

5 лет

24.28%

10 лет

6.09%

^GSPC

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethan Allen Interiors Inc.

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETD
Ранг риск-скорректированной доходности ETD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETD на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ETD и ^GSPC

Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ETD и ^GSPC

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...